中证1000期指主力昨日一度升水,中证1000ETF(512100)成交净流

发布时间:2022-09-28 11:19 已有: 人阅读

  昨日各大指数全线收涨,小盘股强势领涨。中证1000期指主力合约收涨1.99%至6398.8点,较现货指数贴水-11.0点,盘中一度升水3.1点;中证1000ETF收涨1.91%,一度涨2.03%。据wind数据,该ETF当日以23.4亿成交额与超9亿的净流入额双双引领两市。

  有分析指出,市场的情绪对股指期货的基差有一定的影响,一般来说当投资者对未来指数预期较为乐观时,股指期货端的做多力量会更强,期货价格涨幅会高于现货价格,因此导致基差收敛加速;当投资者对未来指数预期悲观时,期货端做空力量会更为强势,期货价格跌幅会高于现货跌幅,导致基差减小,基差贴水幅度增加,基差收敛速度降低甚至反向收敛。在股指期货升水至超过无风险套利区间时,可以买入现货ETF,卖空股指期货进行升水回归套利。

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