发布时间:2022-08-19 14:47 已有: 人阅读
私募排排网近日发布了CTA策略年内收益排行榜和量化对冲私募基金业绩榜单。CTA策略年内收益榜单显示,合德私募基金、涌涵私募基金和金程资产三家私募旗下产品年内收益位列前三。量化对冲私募基金榜单显示,量化CTA收益表现明显强于股票量化。 合德、涌涵、金程位列前三 CTA策略年内收益榜单显示,合德私募基金旗下的合德东方之星1号今年以来收益率超400%,位列榜首;涌涵私募基金旗下的涌涵峰云1号今年以来收益率达190.11%,位列第二;金程资产的金程宗悫长风壹号,年内收益为170.58%,位列第三。 排名第四到第十名的产品分别来自鸿睿资产、草本投资、明策资产、海岱基金、江南基金、巨基资产、福邑基金,其产品年内收益分别达到165.18%、133.87%、101.36%、95.05%、84.48%、84.35%和82.19%。 CTA策略大部分的获利 公开资料显示,合德私募成立于2020年8月,公司业务专注于证券、指数、CTA商品期货投资。公司基金经理有两位,分别是李亨利和杨亚瑟,旗下在售产品有两只,分别是合德东方之星1号和合德朝阳明星2号。 金程资产成立于2016年9月,公司的核心策略是期货及衍生品策略,核心人物是史庆辉、王建,旗下在售产品有5只,包括金程宗悫长风1号、金程远方等。 涌涵私募成立于2015年8月,2021年5月公司正式更名上海涌涵私募基金管理有限公司。公司的核心策略是期货及衍生品策略,核心人物是林锋、赵振宏,旗下在售产品有5只,包括涌涵峰云1号、涌涵长阳1号等。 涌涵私募总经理林峰向 展望下半年行情,林峰表示:“下半年我们会多配一定量的中证500以及中证1000指数。以美豆为代表的农产品板块,以及黑色板块、能化板块和有色板块等,我们或仍是以偏空配为主,等市场选择出方向之后再介入。” 林锋毕业于上海财经大学经济学专业,拥有14年大宗商品从业经历,曾担任东证期货电子商务部副经理,中泰证券(600918)衍生产品部投资总监。 谈及CTA策略后期表现,排排网财富研究部副总监刘有华告诉 量化CTA秒杀股票量化 CTA一般指投资于期货的资产管理产品,分为主观CTA和量化CTA,其中量化CTA规模几乎占比CTA基金总规模的90%。而股票量化指的是使用数学模型去执行股票的交易逻辑。 私募排排网近期发布的榜单显示,今年以来,量化CTA收益表现明显强于股票量化。 量化CTA数据显示,1-7月1223只净值大于1的量化CTA平均收益11.26%,高达80.95%的基金取得正收益。 其中,量化趋势表现最优。1-7月,量化趋势的平均收益率达到13.34%,正收益占比达到了77.14%;量化多策略紧随其后,平均收益10.15%,正收益占比达到了83.1%;量化套利策略平均收益6.31%,排行第三,不过值得注意的是,该策略下正收益产品占比高达87.10%。 再看股票量化策略,1-7月1151只净值大于1的股票量化平均收益2.65%,其中正收益占比31.28%,这意味着接近七成的股票量化策略私募基金业绩亏损。 具体来看,量化选股策略与中证1000指增取得了正收益,1-7月的平均收益分别为2.55%、0.65%,正收益占比分别为43.94%和59.02%。沪深300指增和中证500指增平均收益分别为-3.67%、-3.99%,正收益占比分别为23.33%和15.86%,不过平均收益较同期其他指增略显优势。 从量化对冲基金各策略的表现来看,量化CTA收益表现明显强于股票量化。原因是什么呢? 一位私募基金人士接受 厚石天成总经理侯延军对 |